produkty został pomyślnie dodane do koszyka.

Komputerowa analiza wykresów – jak to ugryźć?

W czym mogą pomóc narzędzia komputerowe, jeżeli je dobrze rozumiemy?

Jeżeli jesteś na rynku wystarczająco długo i traktujesz to zajęcie poważnie, to pewnie zderzyłeś się już z problemami typu:

  • Jak dobierać odpowiednie spółki?
  • Jak nie przepuszczać pojawiających się okazji do kupna?
  • Jak szybko przeszukiwać setki spółek i wybierać tylko te, które spełniają określone kryteria?
  • Jak zebrać więcej wartościowych informacji o rynku i wiedzieć coś więcej niż inni?
  • Jak zautomatyzować większość tych działań

I mimo, że osobiście wciąż lubię przyglądać się spółkom i rynkowi „wzrokowo” przeglądając wykresy, to posługuję się również narzędziami komputerowymi „własnej produkcji”, które mogą mi to znacznie ułatwić.

Dla tych co jeszcze nie wiedzą na czym dokładnie polega moja codzienna praca, krótki wstęp:

  • Tak, posługuję się głównie analizą wykresów, choć czynniki fundamentalne nabierają dla mnie również coraz większego znaczenia,
  • Lubię wykresy, bo na nich widać emocje całego rynku. Jeżeli ma się wprawne „oko” widać trendy, korekty, widać kiedy rynek się boi, a kiedy nie potrafi już powstrzymać się w swojej niepohamowanej chęci pogoni za zyskami. Widać kiedy wchodzi duży kapitał na rynek, a kiedy zaczyna się z niego po cichu ewakuować. W okół tego można konstruować bardzo ciekawe zagrania.
  • Pracuję na programie do analizy wykresów pt. Amibroker i uważam, że jest świetny! Polecam z czystym sumieniem. Na potrzeby tego artykułu, w dalszym tekście będę odnosił się właśnie do Amibrokera, bo na nim pracuję na co dzień.
  • Nie lubię poświęcać własnego czasu inwestycjom ani ekscytować się bieżącymi newsami, stąd potrzeba automatyzacji pewnych działań.
  • Nie wierzę w magiczne formuły, narzędzia, samograje. Narzędzia mogą pomagać, oszczędzić Twój czas, ale bez właściwego rozumienia rynku, będziesz stał w miejscu.

Przechodząc dalej do analizy komputerowej warto, żebyś wiedział, że narzędzia narzędziom nie równe. Uściślając proponuję podział na kilka grup:

  • Wskaźniki
  • Skanery
  • Eksploracje
  • Narzędzia do backtestów
  • Przeoptymalizowane narzędzia do backtestów
  • Systemy do automatycznego handlu (tzw. samograje)

Zatem od początku:

Wskaźniki: Wszelkie formuły bazujące na podstawowych danych giełdowych jakie ściągamy i aktualizujemy w Amibrokerze, które „rysują” coś na wykresie. Z punktu widzenia komputera, wykres ceny jest wskaźnikiem. Wykres wolumenu jest wskaźnikiem. Inne popularne wskaźniki to MACD, RSI, Stochastic. Mój Trendomierz, BestTrend, Volumebuzz, Skumulowany Wolumen i Ulepszony Stochastic również mają funkcje wskaźników, choć dodatkowo mogą być również skanerami lub eksploracjami.

Skanery: to formuły matematyczne, które dają możliwość przeskanowania setek wykresów i „mówią” np. „jaki procent spółek jest aktualnie w trendzie wzrostowym?”. To jest dokładnie ta odpowiedź na pytanie jaką daje mi skanowanie Lepszym Trendomierzem. Generalnie bardzo przydatna rzecz, bo pozwala wiedzieć o rynku znacznie więcej niż inni. A jeżeli dobrze rozumie się konstrukcję danego narzędzia i czuje, co ono właściwie robi, to można dzięki temu zbudować całkiem solidną przewagę w inwestowaniu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o moim Trendomierzu, to zapraszam do artykułu Trendomierz prawdę ci powie.

Eksploracje: formuły matematyczne, które również mają za zadanie przeskanowywać setki wykresów, lecz ich główna funkcja sprowadza się do tego, że „wyrzucają” krótką listę spółek, które spełniają ściśle określone kryteria na dany moment. Najczęściej kilka sekund wystarczy, żeby przeprowadzić taką gotową eksplorację, co oszczędza czas, w stosunku do ręcznego przeszukiwania odpowiednich wykresów. Bardzo fajna funkcjonalność, chętnie z niej korzystam. BestTrend i VolumeBuzz to potężne kombajny, stworzone głównie właśnie do precyzyjnej eksploracji spółek.

Poniżej przykład eksploracji spółek z indeksu S&P500 formułą Lepszy BestTrend. Komputer wskazał listę spółek, które są w trakcie formowania bardzo specyficznych struktur na swoich wykresach.

Tytułem uzupełnienia:

Powyższe grupy narzędzi komputerowych są według mnie ok i warto z nich korzystać, byle z głową! Wskaźniki mogą być użyteczne, o ile nie mamy ich zbyt dużo i dokładnie wiemy co one pokazują. Bo o i ile większość inwestorów wie, że Stochastic pokazuje strefy wykupienia i wyprzedania, to mało kto wie, jak on jest rzeczywiście zbudowany i co właściwie liczy. Próbują ciąć drewno nożem kuchennym i dziwią się, że nie ma efektu. Im więcej poświęcisz swojej uwagi na faktyczne zrozumienie działania danego narzędzia, tym większa szansa, że zrobisz z niego właściwy użytek. Choć cudów bym nie oczekiwał.

Ja swoje narzędzia, którymi się posługuję, traktuję jako kolejny argument na liście powodów do zainwestowania w daną spółkę w jakimś konkretnym momencie na rynku. Im więcej nazbieram tych poważnych argumentów ZA, tym większe przekonanie do podjęcia inwestycji.

Kolejne grupy narzędzi, które wymienię poniżej rozpoczynają według mnie listę tematów, w które ja osobiście nie bardzo się angażuję. O ile sam wykonałem w swojej „karierze” mnóstwo backtestów, to zawsze było to proste zbieranie danych o rynku na różne tematy, a nie przyczółek do konstruowania jakiegoś poważnego systemu inwestycyjnego. Problem z backtestami jest tego typu, że jest bardzo cienka linia, po której staje się on przeoptymalizowanym backtestem, który pokazuje wszystko co zechcesz, ale nie pokazuje rzeczywistości. Znam mnóstwo ludzi, którzy poświęcili mnóstwo swojego czasu i pracy różnym automatycznym lub półautomatycznym systemom inwestycyjnym i nic z tego nie wynikło, poza poczuciem straconego czasu. W zasadzie nie znam nikogo, kto by zarabiał na tego rodzaju podejściu do handlu. A skoro nie znam, to ja nie zamierzam być pierwszy 😉

Backtesty: formuła, która ma za zadanie sprawdzić zasadność konkretnych zagrań na rynkach finansowych. Mówimy dokładnie komputerowi: kupujemy TU (po spełnieniu określonych warunków, sprzedajemy TU. Komputer skanuje za nas setki wykresów i dziesiątki miesięcy wstecz pokazując ostateczny wynik zasymulowanego portfela. Teoretycznie wygląda dobrze, „na papierze” pojawiają się jakieś kosmicznie duże procenty zysków, jakie dana strategia przynosi po latach, ale nie pojawiają się emocje na jakie wystawia nas dane granie. Z mojego doświadczenia jeżeli dana strategia pokazuje ciekawy wynik, to podziel go przez 3 i jeżeli dalej ma to dla ciebie sens, zdecyduj czy warto się tym zajmować. Ja, tak jak wspomniałem, backtesty wykorzystuję do tego, by zbierać ogólne informacje o rynku (uczyć się rynku).

Przeoptymalizowane backtesty: gdy sprawdzając dany system grania i modyfikując jego parametry okaże się, że ostateczny wynik jest lepszy gdy zastosujemy do obliczeń inny parametr średniej lub jakiegoś innego wskaźnika, wtedy prosta droga do tego, by zamiast mieć wstępnie interesujący system (plan gry), mamy system, który bardzo dobrze dopasował się do danych, na których pracujemy. Świetny sposób na to, by nieświadomie lub coraz częściej świadomie, sprzedawać marzenia niedoświadczonym uczestnikom rynku.

Samograje/roboty: najczęściej zbudowane na tych powyżej, systemy do automatycznego tradingu. Produkty podobnie z kategorii „sprzedawanie marzeń”. Nie wierzę, że ktoś kto sam nie zbuduje takiego systemu, będzie w stanie z pożytkiem dla siebie korzystać z cudzego. Druga sprawa, kto chciałby udostępniać swój skuteczny system do automatycznego tradingu i generowania zysków, jeżeli byłby rzeczywiście skuteczny?

To tyle. W kolejnym artykule podzielę się z Tobą moją codzienną praktyką związaną z wykorzystaniem już konkretnych formuł matematycznych i rozumienia rynku z ich pomocą. Na co dzień posługuje się kilkoma narzędziami. Możesz o nich dowiedzieć się więcej tu: https://usstocks.pl/narzedzia/.

Dobrego dnia!

Form_Narzędzia_post

Czekasz na więcej?
Jeśli tak to zarejestruj się na Darmowy Newsletter, by otrzymywać powiadomienia o najnowszych artykułach i video na blogu.

Sending
Łukasz Stępień

O Łukasz Stępień

Inwestor na rynkach akcji oraz mieszkań na wynajem. Ogromny entuzjasta rozwiniętych giełd akcji takich jak NYSE i NASDAQ. Inwestuje zgodnie z zasadą "SWAN", czyli Sleep Well At Night :)

Pozostaw odpowiedź

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Potrzebujesz informacji? Napisz do nas na info@usstocks.pl